当咳嗽时出现小便失禁的情况，可能涉及神经、解剖和功能等多种机制。建议进行进一步检查以确定具体原因。

1. 神经机制：   - 神经损伤，如产伤或盆腔手术，可能会影响支配尿道括约肌的自主神经或阴部神经，导致尿道括约肌功能障碍，从而引发尿失禁。

2. 解剖机制：   - 在咳嗽时，女性患者由于尿道较短，腹内压增加会使膀胱受到挤压，导致尿液溢出。同样，男性在前列腺手术后也可能出现这种情况。

3. 功能机制：   - 年龄大、外伤等因素可能导致盆底肌功能紊乱或膀胱尿道口的括约肌功能减退，这会导致尿液在受到压力后通过尿道排出，引发压力性尿失禁等问题。

综上所述，如果出现咳嗽时小便失禁的症状，建议及时到医院进行进一步检查，以明确病因，并采取相应的治疗措施。